- Beispiel 5 Europaische Call Option (ECO) in einer Aktie S mit Laufzeit T und Ausubungspreis (Strikepreis) K.
- Verwendungszweck von Risikomanagement: Bestimmung der Mindestkapitalanforderungen
- Linear Assignment Problems and Extensions Rainer E. Burkard
- Institut fur Optimierung und Diskrete Mathematik (Math B) Institut fur Mathematische Strukturtheorie (Math C)
- Rang Korrelation Die Koeffizienten der Rang Korrelation (Spearmans Rho und Kendalls
- Untersuchung des Tailverhaltens mittels POT Helga Dumphart, Elisabeth Kirschbaum, Marlene Langegger
- Diskrete Mathematik SS 2011 3. Ubungsblatt
- Was ist Kreditrisiko? Zitat von McNeil, Frey und Embrechts (2005)
- Risiko und Risikomanagement: Hintergrund Begriffsherkunft: Risicare: Gefahr laufen, wagen; Resecum: Fel-
- Elliptische Verteilungen und Portfoliooptimierung Ein Investor mochte in d (risikoreichen) Assets investieren. Sei X =
- Analysis 1, WS 2009/2010, 11. Ubungsblatt 88. Man zeige die folgenden Ungleichungen
- Quadratic and Three Dimensional Assignments: An Annotated Bibliography
- Diskrete Mathematik SS 2011 6. Ubungsblatt
- Tutorium Mathematik II M WM VT SS 2009 -Losungen 6. Marz 2009
- Operations Research WS 2008/2009 4. Ubungsblatt
- Risikomanagement: Hintergrund und Ziele Beispiel 1 Anfangskapital V0 = 100
- Multivariate elliptische Verteilungen a) Die multivariate Normalverteilung
- Koherente Risikomae Sei (, F, P) ein Wahrscheinlichkeitsraum mit Ereignismenge ,
- Copulas: Weitere Eigenschaften Definition 18 (Radiale Symmetrie oder Kugel-Symmetrie)
- Die POT Methode (Peaks over Threshold) Definition 18 (Die verallgemeinerte Pareto Verteilung (GPD))
- Kombinatorische Optimierung 2, SS 2010 3. Ubungsblatt
- Was ist Kreditrisiko? Zitat von McNeil, Frey und Embrechts (2005)
- Tutorium Mathematik II M WM VT 1. April 2011 -Losungen
- Risiko und Risikomanagement: Hintergrund Begriffsherkunft: Risicare: Gefahr laufen, wagen; Resecum: Felsklip-
- Lemma 1 Sei h: IR IR eine monoton steigende Funktion mit h(IR) = IR und h: IR IR die verallgemeinerte inverse Funktion von
- Tutorium Mathematik II M WM VT 15. April 2011
- Beispiel 19 (t) = 1 -t, t [0, 1]. [-1](t) = max{1 -t, 0}. C(u1, u2) = max{u1 + u2 -1, 0} = W(u1, u2).
- Theorem 13 (MDA(), alternative Charakterisierung) Eine Verteilungsfunktion F gehort zu MDA() dann und nur dann
- Elliptische Copulas Definition 14 Sei X ein d-dimensionaler Zufallsvektor, seien IRd
- The Quadratic Assignment Problem: Special Cases and Relatives
- AK Finanzmathematik (Optimierungsmethoden in der Finanzmathematik) 1. Ubungsblatt
- Lemma 1 Sei h: IR IR eine monoton steigende Funktion und h: IR IR die verallgemeinerte inverse Funktion von h. Es gelten
- Definition 14 Die ZV. Z und ~Z sind vom selben Typus wenn es > 0 und IR existieren, sodass ~Z
- Tutorium Mathematik II M WM VT 3. April 2009 -Losungen
- Tutorium Mathematik II M WM VT 29. Mai 2009 -Losungen
- Theorem 15 Sei (X1, X2)T ein Zufallsvektor mit Randverteilungs-funktionen F1, F2 und einer nicht spezifizierten Abhangigkeitsstruktur.
- The Quadratic Assignment Problem Rainer E. Burkard
- Name: Matrikelnummer: Nachklausur zur 2. Ubungsklausur
- Kombinatorische Optimierung 1 WS 2010/2011 2. Ubungsblatt
- Aufgabe 17.16 Wir betrachten das in der Abbildung 17.23 gegebene Koordinatensystem. Abbildung 17.23 Ein Koordinatensystem im R3.
- Tutorium Mathematik II M WM VT SS 2011 -Losungen 11. Marz 2011
- Tutorium Mathematik II M WM VT 25. Marz 2011
- Tutorium Mathematik II M WM VT 8. April 2011 -Losungen
- Tutorium Mathematik II M WM VT 20. Mai 2011
- Tutorium Mathematik II M WM VT 20. Mai 2011 -Losung von Beispiel 3
- Analysis 1 + 2 Rainer E. Burkard
- Analysis 1, WS 2009/2010, 3. Ubungsblatt 17. Untersuchen Sie die folgende Folge auf Konvergenz und bestimmen Sie gegebenenfalls den Grenzwert
- Analysis 1, WS 2009/2010, 12. Ubungsblatt 96. Sei f konvex auf [a, b]. Man zeige, dass fur alle u, x, v [a, b] mit u x v gilt
- Analysis 1, WS 2009/2010, 13. Ubungsblatt 103. Man bestimme das n-te Taylorpolynom Tn(x, x0; f) und das n-te Lagrangesche Restglied fur die
- Kombinatorische Optimierung 2, SS 2010 5. Ubungsblatt
- AK Finanzmathematik (Optimierungsmethoden in der Finanzmathematik) 3. Ubungsblatt
- AK Finanzmathematik (Optimierungsmethoden in der Finanzmathematik) 8. Ubungsblatt
- Grenzverteilungen von normierten und zentrierten Maxima (Xk), k IN, nicht degenerierte i.i.d. ZV mit Verteilungsfunktion F.
- Korollar 1 Sei F eine Gesamtverteilungsfunktion mit stetigen Rand-verteilungsfunktionen F1,. . .,Fd. Die eindeutige Copula von F ist fol-
- Tail Abhangigkeit Definition 12 Sei (X1, X2)T ein Zufallsvektor mit Randverteilungen
- Multivariate Archimedische Copulas Definition 23 Eine Funktion g: [0, ) [0, ) heit vollstandig
- Risikotheorie und -management Masterstudium der Finanz-und Versicherungsmathematik
- Proposition 2 (i) Eine mebare Funktion h: (0, ) (0, ) hat eine regulare Variation um +, wenn eine Funktion g existiert,
- Definition 14 Die ZV. Z und ~Z sind vom selben Typus wenn es > 0 und IR existieren, sodass ~Z
- POT: Schatzer fur den Tail und das Quantil der Exzess-Seien X1,. . . , Xn i.i.d. ZV mit Verteilungsfunktion F MDA(H) fur
- Multivariate Verteilungen Zufallsvektoren und Modellierung der Abhangigkeiten
- CreditRisk+ -Ein Poisson Mixture Modell (Entwickelt von CSFB in 1997, siehe Crouhy et al. (2000) und
- Kombinatorische Optimierung 1 Pflichtfach
- Kombinatorische Optimierung 2 Matching Algorithmen
- Co-Monotonie und Anti-Monotonie Definition 9 X1 und X2 heien co-monoton wenn M eine Copula von
- Tutorium Mathematik II M WM VT 27. Mai 2011 -Losungen Bsp. 2 und 3
- Risikomae basierend auf die Verlustverteilung Sei FL := FLn+1
- Tutorium Mathematik II M WM VT 27 Marz 2009 -Losungen
- Proposition 2 (i) Eine mebare Funktion h: (0, ) (0, ) hat eine regulare Variation um +, wenn eine Funktion g existiert,
- Koherente Risikomae Sei (, F, P) ein Wahrscheinlichkeitsraum mit Ereignismenge ,
- Was ist Kreditrisiko? Zitat von McNeil, Frey und Embrechts (2005)
- Tutorium Mathematik II M WM VT 27. Mai 2011
- Assignment Problems Eranda Celay
- The Wiener maximum quadratic assignment Eranda Cela
- Multivariate elliptische Verteilungen a) Die multivariate Normalverteilung
- Beispiel 6 (Multivariate Normalverteilung) Sei X N(, ). Es existiert eine Matrix A IRdk
- Klassische Extremwerttheorie Seien (Xk), k IN, nicht degenerierte i.i.d. ZV mit Verteilungsfunktion
- Grundbegriffe der Mathematik, WS 2011/2012, 4. Ubungsblatt 31. Zeigen Sie, dass fur alle naturlichen Zahlen n die folgende Beziehung gilt
- Beispiel 20 (Maxima der Exponentialverteilung) Sei (Xk) eine Folge von i.i.d. ZV mit Verteilungsfunktion F, F(x) =
- Operations Research WS 2011/2012 4. Ubungsblatt
- Definition 7 Sei F: IR IR eine monoton steigende Funktion. q(F) := inf{x IR: F(x) } heist -Quantil von F.
- Der Hill Schatzer Seien X1, X2, . . . , Xn i.i.d. mit Verteilungsfunktion F, sodass F RV-,
- Institut fur Optimierung und Diskrete Mathematik (Math B) Institut fur Mathematische Strukturtheorie (Math C)
- Risiko und Risikomanagement: Hintergrund Begriffsherkunft: Risicare: Gefahr laufen, wagen; Resecum: Felsklip-
- Beispiel 11 Sei X1 Lognormal(0, 1) und X2 Lognormal(0, 2), > 0. Bestimmen Sie L,min(X1, X2) und L,max(X1, X2).
- Das Brieftragerproblem Paul Tabatabai
- Der Satz von Pick und Ehrhart Sebastian Wimmer -1030108
- Operations Research WS 2011/2012 6. Ubungsblatt
- Was ist Kreditrisiko? Zitat von McNeil, Frey und Embrechts (2005)
- Lemma 1 Sei h: IR IR eine monoton steigende Funktion mit h(IR) = IR und h: IR IR die verallgemeinerte inverse Funktion von
- P-Median Problem Michael Enser
- AK Finanzmathematik (Optimierungsmethoden in der Finanzmathematik) 1. Ubungsblatt
- Proseminar Optimierung, Graphentheorie und Michael Kalab
- Multivariate Archimedische Copulas Definition 23 Eine Funktion g: [0, ) [0, ) heit vollstandig
- Credit Metrics Wurde bei J.P.Morgan entwickelt.
