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- Robustness of shortfall risk minimising strategies in the binomial model
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- Calibration of the Gaussian Musiela model using the Karhunen-Loeve expansion
- Compitino di Statistica del 20 maggio 2004 (Corso di Laurea in Biotecnologie, Universita degli Studi di Padova). Cognome Nome Matricola
- Esercizi di Statistica della 2a settimana (Corso di Laurea in Biologia, Universit`a
- Esame di Statistica del 22 giugno 2006 (Corso di Laurea Triennale in Biotecnologie, Universit`a degli Studi di Padova).
- Esercizi di Calcolo delle Probabilit`a della 6a settimana (Corso di Laurea in
- Esame di Probabilit`a e Statistica del 21 marzo 2007 (Corso di Laurea Triennale in Matematica, Universit`a degli Studi di Padova).
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- Exterior Differential Calculus and Applications to Economic Theory
- Invariant measures for a Langevin equation describing forward rates in an arbitrage free market.
- Pricing and hedging of the currency multiple option on the maximum of several bonds
- Esame di Calcolo delle Probabilit a del 15 dicembre 2003 (Corso di Laurea Triennale in Matematica, Universit a degli Studi di Padova).
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- Processi di Ornstein Uhlenbeck a valori in spazi di Hilbert
- Esame di Statistica del 1 settembre 2004 (Corso di Laurea in Biotecnologie, Universit`a degli Studi di Padova). Cognome Nome Matricola
- In questa tesi abbiamo cercato di presentare una panoramica sull'integrale stocastico rispetto ad un moto browniano mdimensionale, e sulle equazioni differenziali stocastiche
- Compitino di Istituzioni di Matematiche II del 18 novembre 2000 (Corso di Laurea in Biotecnologie, Univer-sit a degli Studi di Padova).
- Esercizi di Statistica della 6a settimana (Corso di Laurea in Biotecnologie, Uni-
- January 31, 2005 14:0 Proceedings Trim Size: 9in x 6in Survey FINANCIAL MODELS WITH DEPENDENCE
- Esame di Calcolo delle Probabilit a del 19 luglio 2006 (Corso di Laurea Triennale in Matematica, Universit a degli Studi di Padova).
- Existence, uniqueness and smoothness for the Black-Scholes-Barenblatt equation
- Probabilit`a e Statistica (LT in Matematica) Prof. P.Dai Pra, seconda prova parziale 12/03/2004.
- Esame di Istituzioni di Matematica II del 18 gennaio 2001 (Corso di Laurea in Biotecnologie, Universita degli Studi di Padova).
- Calcolo delle probabilita Tiziano Vargiolu
- Esercizio 1. Ovviamente in entrambi i casi B `e ancora adattato alla nuova filtrazione e si ha sempre B0 = 0 e Bt -Bs N(0, t -s). Bisogna quindi mostrare, in entrambi i casi, che
- Finance and Stochastics Manuscript-Nr. (will be inserted by hand later)
- Esame di Statistica del 22 giugno 2006 (Corso di Laurea Triennale in Biotecnologie, Universita degli Studi di Padova).
- Pricing and hedging of a general kind of multiasset option # Silvia Romagnoli
- Optimal default boundary in discrete time models Agata Altieri and Tiziano Vargiolu
- Esame di Probabilit`a e Statistica del 17 giugno 2010 (Corso di Laurea Triennale in Matematica, Universit`a degli Studi di Padova).
- Esame di Calcolo delle Probabilit`a mod. B del 9 settembre 2003 (Corso di Laurea in Matem-atica, Universit`a degli Studi di Padova).
- D.E.A de Probabilit'es Appliqu'ees Fili'ere Finances Universit'e Pierre et Marie Curie Paris VI
- Compitino di Statistica dell'11 giugno 2004 (Corso di Laurea in Biotecnologie, Universita degli Studi di Padova). Cognome Nome Matricola
- Esercizi di Analisi Stocastica della 8a settimana (Corso di Laurea Specialistica
- Esercizio 1. t -2MtMs+M2
- Weak convergence of shortfall risk minimizing Mihaela Cucicea
- Teoria della misura Tiziano Vargiolu
- Compitino di Istituzioni di Matematiche II del 15 dicembre 2000 (Corso di Laurea in Biotecnologie, Universit a degli Studi di Padova).
- Esame di Istituzioni di Matematiche II del 20 giugno 2001 (Corso di Laurea in Biotecnologie, Universit a degli Studi di Padova).
- Esame di Statistica del 12 luglio 2004 (Corso di Laurea in Biotecnologie, Universita degli Studi di Padova). Cognome Nome Matricola
- In questa tesi abbiamo cercato di presentare una panoramica sull'integrale stocastico ri spetto ad un moto browniano mdimensionale, e sulle equazioni differenziali stocastiche in
- Esame di Statistica del 1 settembre 2004 (Corso di Laurea in Biotecnologie, Universita degli Studi di Padova). Cognome Nome Matricola
- Compitino di Probabilit a e Statistica del 17 febbraio 2005 (Corso di Laurea Triennale in Matematica, Universit a degli Studi di Padova).
- Errata corrige pag. 4, sottosezione 1.1.4: il titolo e \Percentili".
- Compitino di Calcolo delle Probabilit a del 5 novembre 2003 (Corso di Laurea Triennale in Matematica, Universit a degli Studi di Padova).
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- Optimal default boundary in a discrete time Agata Altieri and Tiziano Vargiolu
- Pricing and hedging of the currency multiple option on the maximum of several bonds
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- Esercizi di Statistica della 4a settimana (Corso di Laurea in Biotecnologie, Uni-
- Esercizi di Statistica della 4a settimana (Corso di Laurea in Biotecnologie, Uni-
- Esercizi di Statistica della 5a settimana (Corso di Laurea in Biotecnologie, Uni-
- Esercizi di Statistica della 7a settimana (Corso di Laurea in Biotecnologie, Uni-
- Esercizi di Statistica della 8a settimana (Corso di Laurea in Biotecnologie, Uni-
- Errata corrige pag. 4, sottosezione 1.1.4: il titolo `e "Percentili".
- Esame di Statistica del 16 giugno 2009 (Corso di Laurea Triennale in Biologia, Universit`a degli Studi di Cognome Nome Matricola
- Compitino di Statistica del 19 maggio 2005 (Corso di Laurea in Biotecnologie, Universita degli Studi di Padova). Cognome Nome Matricola
- Compitino di Statistica del 14 giugno 2005 (Corso di Laurea in Biotecnologie, Universita degli Studi di Padova). Cognome Nome Matricola
- Compitino di Statistica dell'11 giugno 2004 (Corso di Laurea in Biotecnologie, Universita degli Studi di Padova). Cognome Nome Matricola
- Esame di Statistica del 28 giugno 2004 (Corso di Laurea in Biotecnologie, Universit`a degli Studi di Padova). Cognome Nome Matricola
- Esame di Istituzioni di Matematiche II del 11 luglio 2001 (Corso di Laurea in Biotecnologie, Universita degli Studi di Padova).
- Esame di Istituzioni di Matematiche II del 20 giugno 2001 (Corso di Laurea in Biotecnologie, Universita degli Studi di Padova).
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- Esercizio 1. Bisogna verificare che P(|B) soddisfa i due assiomi della probabilit`a: 1. P(|B) = 1; difatti
- Esercizi di Probabilit`a e Statistica della 3a (Corso di Laurea in Matematica, Universit`a degli Studi di Padova).
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- 2.7 Il valor medio La nozione di media aritmetica di un insieme finito di numeri reali {x1, x2, . . . , xn} `e nota e molto
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- Esame di Probabilit`a e Statistica del 21 luglio 2009 (Corso di Laurea Triennale in Matematica, Universit`a degli Studi di Padova).
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- Esame di Calcolo delle Probabilit`a del 4 luglio 2006 (Corso di Laurea Triennale in Matematica, Universit`a degli Studi di Padova).
- Esame di Calcolo delle Probabilit`a del 3 aprile 2006 (Corso di Laurea Triennale in Matematica, Universit`a degli Studi di Padova).
- Compitino di Calcolo delle Probabilit`a del 5 novembre 2003 (Corso di Laurea Triennale in Matematica, Universit`a degli Studi di Padova).
- Compitino di Calcolo delle Probabilit`a del 3 dicembre 2003 (Corso di Laurea Triennale in Matematica, Universit`a degli Studi di Padova).
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- Esercizi di Statistica della 5a settimana (Corso di Laurea in Biotecnologie, Uni-
- Esame di Probabilit`a e Statistica del 15 settembre 2009 (Corso di Laurea Triennale in Matematica, Universit`a degli Studi di Padova).
- Esame di Istituzioni di Matematiche II del 11 luglio 2001 (Corso di Laurea in Biotecnologie, Universit a degli Studi di Padova).
- Esame di Probabilit a e Statistica del 4 aprile 2005 (Corso di Laurea Triennale in Matematica, Universit a degli Studi di Padova).
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- On the superreplication approach for European interest rates derivatives
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- |January|31, 2005 13:57 Proceedings Trim Size: 9in x 6in S* FINANCIAL MODELS WITH DEPENDENCE
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- Optimal default boundary in discrete time models Agata Altieri and Tiziano Vargiolu
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- A Bayesian adaptive control approach to risk management in a binomial model
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- Esame di Calcolo delle Probabilit`a del 16 luglio 2004 (Corso di Laurea Triennale in Matematica, Universit`a degli Studi di Padova).
- Esame di Istituzioni di Matematiche II del 20 giugno 2001 (Corso di Laurea in B* *iotecnologie, Universit'a
- Robustness of the Black-Scholes approach in the case of options on several assets
- D.E.A de Probabilit'es Appliqu'ees -Fili'ere Finances Universit'e Pierre et Marie Curie -Paris VI
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- Bibliography [1] M. Avellaneda, A. Levy, and A. Par'as, Pricing and hedging derivative securities in
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- Integrale stocastico rispetto ad un moto browniano
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- Esercizi di Calcolo delle Probabilit`a della 2a settimana (Corso di Laurea in
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