Summary: Script zu
Markovprozesse
Markus Riedle
Humboldt-Universit¨at zu Berlin
28 June 2006
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Inhaltsverzeichnis
1 Markovketten 3
1.1 Elementare Eigenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Klassifikation von Zust¨anden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3 Invariante Verteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.4 Einige Beispiele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2 Markov-Prozesse 23
3 Markov-Ketten in stetiger Zeit 31
4 Feller-Prozesse 39
4.1 Kanonische Version . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.2 Halbgruppe und Resolvente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.3 C`adl`ag Version . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.4 Infinitesimaler Erzeuger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5 Starke Markoveigenschaft 49

Source: Applebaum, David - Department of Probability and Statistics, University of Sheffield

Collections: Mathematics