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Erneuerungstheorie fr Produkte von Zufallsmatrizen
 

Summary: Erneuerungstheorie für Produkte von
Zufallsmatrizen
Diplomarbeit
von
Sebastian Mentemeier
korrigierte Version, 17. November 2009
Betreut durch Prof. Dr. G. Alsmeyer
Institut für Mathematische Statistik
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Inhaltsverzeichnis
1. Markov-Erneuerungstheorie 6
1.1. Grundlegende Begrie der Markov-Erneuerungstheorie . . . . . . . . . . . 6
1.2. Das Markov-Erneuerungstheorem von Kesten . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3. Ergänzende Sätze zum Markov-Erneuerungstheorem . . . . . . . . . . . . 14
1.4. Das Markov-Erneuerungstheorem für Harris-rekurrente Steuerketten . . . 20
2. Überblick 24
3. Grundlagen für positive Matrizen 29
3.1. Modellierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.2. Voraussetzungen des Markov-Erneuerungstheorems . . . . . . . . . . . . . 34
3.2.1. Stetigkeit in den Anfangsbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  

Source: Alsmeyer, Gerold - Institut für Mathematische Statistik, Westfälische Wilhelms-Universität Münster

 

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