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Diplomarbeit Stabilitt des nichtlinearen
 

Summary: Diplomarbeit
Stabilität des nichtlinearen
TAR-ARCH-Modells und die
Piggyback-Methode
Timo Heinrich
September 2008
Fachbereich Mathematik
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
Betreuer: Prof. Dr. G. Alsmeyer
Inhaltsverzeichnis
Einleitung 1
1 Markov-Ketten 3
1.1 Markov-Ketten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Irreduzibilität und -Irreduzibilität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3 Periodizität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.4 Rekurrenz und Transienz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.5 Harris-Rekurrenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2 Stabilität und geometrische Ergodizität 15
2.1 Rekurrenz und der Drift V einer Markov-Kette . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2 Ergodizität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  

Source: Alsmeyer, Gerold - Institut für Mathematische Statistik, Westfälische Wilhelms-Universität Münster

 

Collections: Mathematics