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Risikotheorie Markus Riedle
 

Summary: Script zu
Risikotheorie
Markus Riedle
Humboldt-Universit¨at zu Berlin
23. November 2005
Inhaltsverzeichnis
1 Individuelles Modell 4
1.1 Das Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2 Verteilungen f¨ur die Einzelrisiken und den Gesamtschaden . . . . . . 8
1.2.1 Gammaverteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2.2 Inverse Gaussverteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2.3 Lognormalverteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2 Kollektives Modell 17
2.1 Das Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2 Schadenzahlverteilungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.3 Approximation der Gesamtschadenverteilung . . . . . . . . . . . . . . 24
2.4 Approximation des individuellen Modells . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.5 Schadenh¨ohenverteilungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3 Risikoprozesse 36
3.1 Verteilungen f¨ur den Schadenzahlprozess . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  

Source: Applebaum, David - Department of Probability and Statistics, University of Sheffield

 

Collections: Mathematics