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Fachbereich Mathematik und Informatik Institut fur Mathematische Statistik
 

Summary: Fachbereich Mathematik und Informatik
Institut f¨ur Mathematische Statistik
Risikotheorie f¨ur L´evy-Prozesse
Diplomarbeit
vorgelegt von
Christian Jauer
Thema gestellt von
Prof. Dr. G. Alsmeyer
September 2006
Inhaltsverzeichnis
Einleitung 1
1 L´evy-Prozesse 5
1.1 Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Der Leiterh¨ohenprozess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3 Erneuerungsmaße und Ersteintrittszeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.4 Die Wiener-Hopf Faktorisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.5 Laplace-Exponenten und weitere Resultate . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2 Hauptresultate 43
2.1 Faltungs¨aquivalente Verteilungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.2 Hauptresultate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

  

Source: Alsmeyer, Gerold - Institut für Mathematische Statistik, Westfälische Wilhelms-Universität Münster

 

Collections: Mathematics