Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Steady State simulaties In de hieropvolgende stof bekijken we simulaties van zowel een configuratie als
 

Summary: Steady State simulaties
In de hieropvolgende stof bekijken we simulaties van zowel ŽeŽen configuratie als
van meerdere, te vergelijken, configuraties.
We zijn gešinteresseerd in het gedrag van het stochastisch proces (Wj, i = 1, 2, · · ·)
waarvan we weten dat de Wjs convergeren naar een stochastisch variabele W.
We kunnen dit proces simuleren en vinden dan realisaties (wm,j, j = 1, · · · , l +k)
met m = 1, · · · , n van dit proces. Omdat we het proces een aantal malen (nl. n
keer) opstarten (replicaties) hebben de realisatie nog een extra index m.
Zoals bekend, splitsen we de simulatie in de warm-up periode en de steady-state
periode (waarin werkelijk gemeten wordt). Met behulp van de methode van Welch
(grafisch) bepalen we de lengte van de warm-up periode (noem deze lengte l). De
gegevens uit de warm-up periode worden verder niet gebruikt.
We bekijken eerst ŽeŽen configuratie waarbij we de verwachtingswaarde en de va-
riantie van W gaan schatten. Daarna bekijken we de situatie met meerdere
configuraties waarbij we de verwachtingswaarde van W bij de verschillende va-
rianten vergelijken om vervolgens voor het geval dat er slechts twee configuratie
zijn ook de varianties van W bij de twee varianten te vergelijken.
EŽen configuratie
Er volgt nu eerst een methode om de verwachtingswaarde van W te schatten en
dan een methode om de variantie te schatten.

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering